Pérdida esperada - expected shortfall (tail var)
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EL EXPECTED SHORTFALL (TAIL VAR) ES LA PÉRDIDA ESPERADA POR UNA CARTERA EN UN HORIZONTE TEMPORAL DETERMINADO UNA VEZ SUPERADO EL VAR MEDIDO POR EL NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO. El tail VaR es
una medida del riesgo, un concepto utilizado en las finanzas (y más concretamente en el campo de la medición de riesgos financieros) para evaluar el riesgo de mercado o riesgo de crédito de
una cartera. Es una alternativa al valor en riesgo (VaR), y es más sensible a la forma de la distribución de pérdidas en la cola de la distribución. Es conocido en inglés también como
_conditional value at risk_ (CVaR), _average value at risk_ (AVaR), tail VaR o _expected tail loss_ (ETL). El _expected shortfal_ es la media de la distribución del VaR, es decir, de ese 5%
de la cola de la distribución (para un nivel de confianza del 95%).